Bollinger Bands: Vier grundlegende Trading-Strategien Bollinger Band-Trading-Strategien kopieren forexop Bollinger Bands sind nützliche Indikatoren, die in den meisten Charting-Pakete erscheinen. Zuerst auf Aktien und Rohstoffe angewendet, werden sie jetzt häufig in Forex verwendet, weil sie vermitteln mehrere nützliche Informationen: Trend, Volatilität und Highlow Preisanomalien. Dieser Artikel befasst sich mit dem Bollinger-Indikator, was jede Komponente des Indikators bedeutet und einige grundlegende Handelsstrategien, die es verwenden. Was sind Bollinger-Bänder Die Indikator-Bollinger-Bänder bestehen aus drei separaten Indikatoren und jeder erzählt Ihnen etwas über die Preisaktivität an einem aktuellen Punkt im Chart. Die drei verschiedenen Elemente des Bollinger-Indikators sind: Der zentrale gleitende Durchschnitt (Hauptlinie) Die obere und untere Bänder (äußere Linien) Die Bandbreite (der Abstand zwischen den Bändern) (i) Hauptlinie Die Hauptlinie ist ein gleitender Durchschnitt des Preises . Sie wird auf die gleiche Weise berechnet wie ein herkömmlicher gleitender Durchschnitt. Das heißt, es zeigt einfach eine geglättete Version des Preises und ist nützlich, um die breite Richtungstendenz des Marktes zu geben. Der Zeitraum ist das Mittelungsfenster. So zum Beispiel, eine dreißig Periode Hauptlinie im Durchschnitt über die letzten 30 Bars in der Tabelle. Eine höhere Zahl bedeutet mehr Aggregation und damit weniger Details. (Ii) Obere und untere Bänder Hier setzt die Bollinger-Anzeige die Idee des gleitenden Durchschnitts um. Das obere Band wird berechnet, indem man den gleitenden Durchschnitt annimmt und dann x Standardabweichungen addiert. So können wir sagen, dass der Indikator so eingestellt ist, dass er x 2 Standardabweichungen verwendet. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen oberhalb der Hauptlinie. Ebenso ist die untere Linie 2 Standardabweichungen unterhalb der Hauptlinie. Bei einer Standard-Bollinger-Anzeige verlaufen die obere und die untere Linie symmetrisch. Mit anderen Worten, die Hauptlinie verläuft immer gleich groß wie die obere und die untere Linie. Die obere und untere Linie sind nützlich, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen anzuzeigen. Das sind Preis-Extreme. (Iii) Die Bandbreite Schließlich ist die Bandbreite der Abstand zwischen der oberen und der unteren Zeile. Die Bandbreite ist ein Maß für die Volatilität. Je mehr choppy die Preis-Aktion, desto größer die Bandbreite werden. Dies liegt daran, dass es von der Standardabweichung abhängt, die einfach ein Maß dafür ist, wie weit der Preis vom Durchschnitt abweicht. Die Bandbreite ist nützlich, um Perioden der Kontrahierung oder steigenden Volatilität zu erkennen. Handel mit Bollinger-Bändern Trend nach Trending kann entweder mit der Bollinger-Hauptlinie allein oder mit einer Kombination aus Bollinger und gleitenden Durchschnitten analysiert werden. Da die Hauptlinie nur ein gleitender Durchschnitt ist, können Sie sie verwenden, um Übergangssignale zu erkennen. Das bedeutet, dass die schnelle Linie (meist der Bollinger) über oder unter der langsameren gleitenden Mittellinie kreuzt (siehe Abbildung). Ein Aufwärtskreuz ist ein bullisches Signal, während ein Abwärtskreuz bärisch ist. Mit dem Bollinger-Indikator sind zusätzliche Hinweise in den Bändern vorhanden. Die schnell wachsenden Banden zeigen, dass die Frequenzweiche auf starker Dynamik (zunehmende Volatilität) stattfindet. Während die Umkehrung, mit schmalen oder kontrahierenden Bändern, die Bewegung auf untere Dynamik geschieht. Hohes Momentum-Breakout Abbildung 1: Downside-Break bei hoher Dynamik, hohe Volatilität Kopie forexop Hohe Impulsausbrüche führen in der Regel zu den größten Zügen und oftmals den Anfang eines neuen Trends. Deshalb interessieren sich die Händler für sie. Der Maßstab der Tabelle ist ebenfalls signifikant, wie in den Figuren gezeigt. Abbildung 1 (AUDUSD) zeigt eine Abwärtskreuzung, die einen starken neuen bärischen Trend auslöst. Abbildung 2 (USDJPY) zeigt ein Aufwärts-Crossover-Ereignis in der täglichen Skala. Der Bollinger kreuzt nach oben durch den längeren gleitenden Durchschnitt. Bei dieser Skala scheint der Ausbruch jedoch auf einem niedrigen Impuls zu liegen, wie durch eine schmale Bandbreite angezeigt wird. Niedriger Impulsausbruch Abbildung 2: Upside Break auf niedrigem Impuls, niedrige Volatilität copy forexop Drill bis auf die 15 Minuten Skala (M15) und das Bild ist ein wenig anders. Das gleiche Ereignis wird in der Ellipse in Abbildung 3 gezeigt. Beachten Sie die Erhöhung der Volatilität auf dieser Ebene, und auch, dass die Pause dem Ereignis auf der Tages-Chart um zweiunddreißig Stunden vorausgeht. Das Platzen der Volatilität findet ein paar Stunden nach der ersten Pause statt. Diese Aktivität ist kaum wahrnehmbar auf der Tages-Chart, weil die Bewegungen nicht signifikant genug sind, um ein Crossover auf dieser Ebene zu schaffen. Abbildung 3: Crossover-Ereignis bei 15 Minuten Skalierung forexop Preis Extremes 8211 OverboughtOversold Die oberen und unteren Balken von Bollinger eignen sich zum Erkennen von überkauften und überverkauften Zuständen. Die Bands markieren im Wesentlichen extreme Punkte im Preis. Das bedeutet, wenn der Preis bei einem relativ hohen oder niedrigen Punkt ist. Per Definition definieren die Standardabweichungen der Banden den Bereich der erwarteten Preisänderungen über ein bestimmtes Zeitfenster. Je höher die Standardabweichung, desto extremer muss sich der Preis bewegen, um die äußeren Bänder zu erreichen. Trader werden diese Ereignisse unterschiedlich behandeln, abhängig von ihrer Strategie und dem Zeitrahmen, den sie handeln. Beispielsweise kann ein Bruch des oberen Bandes kurzfristig einen überkauften Zustand anzeigen. Sie kann auch mittel - bis langfristig ein bullisches Signal anzeigen. Abbildung 3 oben illustriert dies. Betrachtet man die Aktivität in der Ellipse erneut, bricht der Preis die obere Ebene, während sie sich nach dem Crossover-Ereignis nach oben bewegt. Im kürzeren Zeitrahmen wird der Markt zeitweilig auf dem Vormarsch überzogen (überkauft). Es korrigiert dann nach unten, wie einige Händler verkaufen, um auf den scharfen Aufwärtsdruck zu profitieren. Nach der Abwärtskorrektur nimmt der Preis schnell seinen Aufstieg wieder auf. Das Preisniveau berührt kurzzeitig das untere Bollinger-Band, was einen Überverkaufszustand anzeigt. Volatility Breakouts Bollinger Squeezees Ein Volatilitätsausbruch ist, wenn ein niedriger Volatilitätsmarkt schnell zu hoher Volatilität ändert. Typischerweise geschieht dies zusammen mit einer starken Richtungspreisbewegung. Diese finden normalerweise statt, nachdem der Preis für eine bestimmte Zeitspanne gebunden wurde und die Pent-up-Demandsuppe oft in einem schnellen Aufbruch der Aktivität auftritt. Sie sehen häufig diese Ereignisse vor wichtigen Datenfreigaben. Manchmal sieht man auch drückt, kurz bevor London nach den relativ leichten asiatischen Sessions ins Spiel kommt. Diese Ereignisse markieren ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, wenn theres ein Mangel an Richtkraft auf beiden Seiten. Sie zeigen oft ein geringeres Volumen mit Händlern sitzen auf der Seitenlinie wartet auf eine Pressemitteilung oder einige andere Informationen zu handeln. Diejenigen, die diese Ereignisse zu handeln sind im Wesentlichen Break-Trader. Sie suchen nach einem Zusammendrücken der Bollinger-Bänder, zusammen mit anderen Signalen, wie das Verletzen von Bereichsgrenzen. Dies wird in der Regel über mehrere Zeitrahmen beobachtet. Abbildung 4: Breakout auf Squeeze von Bollinger Bands Kopie forexop Contrarian Strategien Wie bei den meisten Handelsindikatoren, werden einige gegen eher als mit ihnen handeln. Diese sind contrarians und ihre Strategie basiert auf der Voraussetzung, dass Sie nicht Geld verdienen können, wenn Sie die Menge folgen. Zum Gegenteil ist der ideale Einstieg der Gegen-Intuitive, nicht der Handel, der offensichtlich ist. Daher arbeitet das Contrarian gegen Signale wie Crossover und Breakouts des oberen oder unteren Bandes. The contrarian will: Verkaufen Sie den upside Bandausbruch Kaufen Sie auf dem Nachteil Bandausbruch Verkaufen Sie auf einem Upside Crossover Kaufen Sie auf einem Downside-Crossover Dieser Stil wird manchmal als Fading, weil das Ziel ist es, verblassen einen Zug, bevor es vollständig unterwegs ist und hat die Chance zu etablieren Wodurch mehr Volumen erreicht wird). Sie benötigen tiefe Taschen und starke Nerven für diese Arten von Strategien, weil sie Positionierung gegen den Markt benötigen, bis die Korrektur auftritt. Machen Sie mit, was Sie lesen können 11.000 anderen Händlern beitreten und Forexops Newsletter abonnieren. Es ist kostenlos zu verbinden und youll erhalten Updates direkt in Ihren Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Handelsstrategie für das fallende Keil-Muster Wenn ein fallendes Keilmuster in einem Forex Diagramm erscheint, zeigt es auf bullish Gefühl an. Wie der Aufstand. Trading-Techniken für symmetrische Dreieck Breakouts Von den dreieckigen Mustern in Forex-Charts gefunden, ist das symmetrische Dreieck möglicherweise die verwirrendsten. Trade Setups für steigende Wedge Chart Patterns Steigende Keilmuster sind extrem häufig in Forex-Charts und sie können jederzeit nützlich sein. Absteigend Dreiecke und wie man sie tauscht Ein absteigendes Dreieck geschieht, wenn ein Währungspaar in einem Abwärtstrend versucht, umzukehren und nacheinander zu machen. Flaggenmuster und was sie bedeuten Das Flaggenmuster ist eng mit dem Wimpel verwandt. Sein ein Fortsetzungsmuster, das tendenziell anzeigt. Trading Wimpel Chart Muster Wimpel sind in der Regel ein zuverlässiger Hinweis, dass ein Trend für ein neues Bein gesetzt ist. Mit anderen Worten, sie dienen. Aufsteigend Triangle 8211 Trading Bullish Breakouts Aufsteigende Dreieckmuster sind nützlich für den Handel bullish Trends, auf der langen Seite. Diese sind gut. Wie benutze ich Volatility Ratio für die Schaffung einer Forex Trading-Strategie Die Volatilität Verhältnis kann bei der Analyse von Währungspaaren in der gleichen Weise wie Aktien verwendet werden. Ein Forex-Händler kann es verwenden, um zu verfolgen, wie sich die Volatilität im Vergleich zu vergangenen Zeitperioden ändert. Theoretisch sollte dies dem Trader erlauben, Ausbrüche deutlicher zu erkennen. Eine Gesamtstrategie kann nicht auf der Basis von Volatilitätsverhältnissignalen erzeugt werden, es kann jedoch hilfreich sein, mögliche Austritts - und Eintrittspunkte zu bestätigen. Es kann schwierig sein, technische Aktienmarktverhältnisse auf den Devisenmarkt anzuwenden. Der Forex-Markt ist massiv, flüssig und hoch aktiv seine schwieriger zu erstellen statische Verhältnisse, die Bedeutung für jede nutzbare Zeit in Forex zu halten. Das Volatility Ratio und das durchschnittliche True Range Jack Schwagers Volatilitätsverhältnis ist eine Ableitung des durchschnittlichen True Range (ATR). Die die am weitesten verbreitete Methode zur Bewertung der Aktienkursvolatilität geworden ist. Die Volatilitätsquote nimmt einen Vermögensstrom wahren Bereich und teilt ihn durch die ATR über einen bestimmten Zeitraum. Wenn das Volatilitätsverhältnis Werte über einen bestimmten Punkt (normalerweise 0,5) zurückgibt, wird ein Potenzialausbruchssignal erzeugt. Anwendung im Forex-Markt Währungsverträge werden 24-7 gehandelt, was es weniger wahrscheinlich macht, dass Ausbrüche plötzlich und sauber auftreten. Das bedeutet nicht, dass die Volatilität ist nicht anwendbar auf den Forex-Markt, aber es bedeutet, dass Aktienhändler könnte mehr Wert von ihm erhalten. Möglicherweise ist der beste Gebrauch des Volatilitätsverhältnisses als Bestätigungswerkzeug. Es kann verwendet werden, um Volumen-Indikatoren zu helfen, sichere Ausgangs - und Einstiegspunkte zu unterstützen. Zum Beispiel würde ein Währungspaar, das einen Anstieg des Volumens erlebt und eine Volatilitätsquote von 0,5 hat, als Prime für einen Eintrag angesehen werden. Strong Currency Volatility begünstigt Breakout Trading-Strategien Artikel Zusammenfassung: Forex Markt Volatilität Erwartungen hoch bleiben, und wir weiterhin Bevorzugen volatilitätsfreundliche Breakout-Trading-Systeme. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, aber diese Bedingungen stimmen häufig mit der Outperformance in einigen unserer gefühlsorientierten Handelsstrategien überein. DailyFX PLUS System Tradi ng Signale ndash Ein anhaltender Anstieg der Devisenmarktvolatilität führt uns zu der Annahme, dass volatilitätsfreundliche Handelsstrategien auch in der kommenden Handelswoche überdurchschnittlich ausfallen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse, aber es ist erwähnenswert, dass einige unserer stimmungsbasierten Handelsstrategien in Zeiten solch starker Marktbewegungen historisch gut abgeschnitten haben. Die Volatilität ist insbesondere bei japanischen Yen-Währungspaaren besonders hoch, da die jüngste Kontroverse über die japanische Geldpolitik Anlass zu der Annahme gibt, dass die Währung bemerkenswerte Kursschwankungen aufweisen wird. Der US-Dollar (Ticker: USDOLLAR) schlägt ebenfalls vor, dass der Dow-Jones-FXCM-Dollar-Index einen kurzfristigen Umkehrpunkt erreicht hat, da er auf neue Mehrjahreshochs trifft. DailyFX Forex Volatility Indizes Unsere DailyFX Volatility Indizes handeln weiterhin in der Nähe von Jahreshöchstwerten und schlagen vor, dass die Gesamtmärkte volatil bleiben. Diese Indizes messen die Volatilitätserwartungen, die durch Devisenoptionspreise gesehen werden und als Traderrsquo am besten schätzen, wieviel Märkte sich innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bewegen werden. Wir verwenden die gleichen Marktpreise, um unsere ldquoVolatility Percentilerdquo Zahlen in der Tabelle unten ableiten. Diese Perzentile vergleichen die gegenwärtigen Volatilitätserwartungen mit den letzten 90 Kalendertagen, und unsere statistischen Studien zeigen, dass breakoutbasierte Handelsstrategien historisch gut getan haben, wenn diese Zahlen über 75 liegen. Starke Bewegungen warnen auch davor, renditebezogene Strategien auf das Risiko anzuwenden Von erheblichen Ausbrüchen im Preis. Sehen Sie sich die untenstehende Tabelle an, um unsere Strategievorgaben nach Währungspaaren zu sehen. DailyFX Individuelle Währung Pair Bedingungen und Trading-Strategie Bias --- Geschrieben von David Rodriguez, Quantitative Strategist für DailyFX Um den Speculative Sentiment Index und andere Berichte von diesem Autor per E-Mail zu erhalten, melden Sie sich an Davidrsquos E-Mail-Verteilerliste über t seine Link. Kontakt David über Volatility Percentile ndash Je höher die Zahl, desto wahrscheinlicher sind wir, starke Bewegungen im Preis zu sehen. Diese Zahl gibt an, wohin die derzeitigen impliziten Volatilitätsgrade in Relation zu den letzten 90 Tagen des Handels stehen. Wir haben festgestellt, dass die impliziten Volatilitäten für längere Zeit sehr hoch oder sehr niedrig bleiben. Als solches ist es hilfreich zu wissen, wo das derzeitige implizite Volatilitätsniveau im Verhältnis zu seinem mittelfristigen Bereich steht. Trend ndash Dieser Indikator misst die Trendintensität, indem er uns sagt, wo der Preis im Verhältnis zu seinem 90-Handelstag liegt. Eine sehr niedrige Zahl sagt uns, dass der Preis derzeit bei oder nahe 90-Tage-Tiefs, während eine höhere Zahl sagt uns, dass wir in der Nähe der Höhen sind. Ein Wert bei oder nahe 50 Prozent sagt uns, dass wir in der Mitte der Währung pairrsquos 90-Tage-Bereich sind. Reichweite Hohe ndash 90-Tage-Schließung hoch. Reichweite Niedrig ndash 90-Tage-Schließung niedrig. Letzter ndash Aktueller Marktpreis. Bias ndash Auf der Grundlage der oben genannten Kriterien weisen wir für jedes Währungspaar die eher rentable Strategie zu. Ein sehr volatiles Währungspaar (Volatility Percentile sehr hoch) deutet darauf hin, dass wir auf Breakout-Strategien zurückgreifen sollten. Mehr moderate Volatilität und starke Trendwerte machen Momentum Trades attraktiver, während die niedrigsten Vol Percentile und Trend Indikatoren machen Range Trading die attraktivere Strategie. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN tatsächlichem Handel. ZUM BEISPIEL IST DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTE ODER EINEN BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ZUR VERFOLGUNG VON HANDELSVERLUSTEN ZU VERMEIDEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES SIND NUMERISCHE ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG BETREFFEN. FÜR EINEN SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMM, DER NICHT IN DER VORBEREITUNG HYPOTHETISCHER LEISTUNGSERGEBNISSE VORAUSGESETZT WERDEN KÖNNEN, UND ALLE, DIE ÜBERHAUPT ALS TATSÄCHLICHE HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN. Alle Meinungen, Neuigkeiten, Recherchen, Analysen, Preise oder sonstigen Informationen auf dieser Website werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die FXCM-Gruppe haftet nicht für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewinnverluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder Vertrauenswürdigkeit in den Handelssignalen oder in einer begleitenden Chartanalyse entstehen können. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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